泽同学2018-04-19 10:32:56
泽同学信用风险61题：债权法算hazart rate时，hazart rate*LGD=credit spread，这个credit spread是YTM与risk free rate 的差值，即CS=YTM-Rf；而题目中给的是CDS spread，我的理解是相当于买protection时支付的premium，一个是CS，一个是CDS，这两个概念不同啊，能通用吗？
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金程教育吴老师2018-05-16 02:17:34
金程教育吴老师学员你好。准确来讲应该是credit spread。这里做了一种近似计算。
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