Jenny2021-03-18 17:49:30

同学你好，第一个问题有点奇怪，换一种形式回答你吧。A选项的信用风险的内部模型法其实就是IRB了，在巴塞尔三中，对于某些特定的资产项目，限制了银行高级IRB的使用；所以这个是对内部模型的限制的体现。并且在基础IRB法中，对于很多参数比如PD， EAD的下限是监管机构来限定的，所以这个也算是限制。并且，在巴塞尔3总，对于equity敞口的计量，银行是不被允许使用IRB法，只能用标准法。B选项中，操作风险的计量从AMA法变为SMA， AMA其实就是内部模型法，比较灵活，银行可以通过不同的内部模型得到不同的资本金需求。这里问的是受限，虽然SMA还是可以用内部数据，但是相比于AMA对于内部模型的灵活选择上还是受限的。D这=这里比较简单，就不展开了，CVA的内部模型法在巴塞尔3中是被禁止的。