瑶同学2021-03-16 17:04:47
瑶同学314题 考察的是什么知识点啊 感觉很模糊
回答（1）
Jenny2021-03-16 19:03:04
Jenny同学你好，这道题目考察的是对于证券化产品的价值估计是通过两个重要的要素， PD和相关系数，而这些要素是可以通过已知的证券化产品的价格进行倒推，就像我们用merton model推导PD一样。类似的倒推出来的相关性就叫做implied correlation。隐含相关系数的计算假设两两相关系数不变。信用违约互换(CDS)和部分层级的价值可以被观察到。观察到的层级价值与风险中性的违约概率结合起来计算隐含相关性。
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