Phyllis2021-03-16 07:32:52
Phyllis老师，这里有两个词。1.一个是dynamic properties,好像是关于评级模型对PD的稳定性？(不太理解)。老师这个知识点在信用风险里有吗？有的话请教您在哪个部分2. 还有一个是discriminatory power，好像是对违约判断的准确性。请问老师这个也是信用风险最后一部分对三个credit scoring model的评估有关吗？就是FIOC scores; pooled model;scorecard performance都可以用discriminatory power来说明判别能力吗？
回答（1）
Jenny2021-03-17 11:42:38
Jenny同学你好，
1. 动态特征一般指的是评级的迁移情况，也就是咱们之前说的评级矩阵啦。
2. c说的是模型的区分能力，也就是能不能把好客户和违约的客户区分开来，可以的话就是好模型。
这道题目考察的知识点在信用风险有所涉及，但是完整的四个方面还是在操作风险里面，属于Validating Rating Models 里面的内容，稍微有点偏，对应知识点见附图。
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