Phyllis2021-03-15 22:51:19
Phyllis老师，这里说市场风险的capital是头寸乘以CCF。想请教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是从未听说也没见过这个概念呀)。请问CCF是如何计算的呢
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Jenny2021-03-16 17:09:31
Jenny同学你好，CCF应该是指除衍生品外的表外业务在信用等价金额的计算中采用的是转换因子，credit conversation factor。这里应该只是一个类比，计算市场风险的话，没有用到这个概念的。
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好的，多谢老师。还想追问您。这个CCF是否只限off-balance sheet items呢？我看对于on-balance sheet也有不少百分比的形容(0%,20%,50%,100%这样，巴塞尔三定稿还加至20个)。请问表内项目使用的百分比也叫CCF吗？其次，请问对于除去表内外的 第三项 OTC衍生品是否也用CCF？
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同学你好，这里再准确一点来说，是用于指除衍生品外的表外业务算信用等价金额，这些表外业务比如acceptances，guarantees， loan commitments。表外衍生品用的是alpha，比如互换，远期等等，算信用等价金额是Max（V，0）+alpha*L。见附表。
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