Phyllis2021-03-15 22:33:25
Phyllis老师。1. 请问您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？视频讲解说基础班讲了，但是听过了基础班也没记得哪里讲过呀。2. 视频里面提到IRB比standardized approach对于collateral的要求更严格了，说这也很合理。请问具体严格在哪里呢？难道是IRB用comperhensive approach,而标准法用simple approach这样区分开的吗？(但是我记得讲抵押品的时候没有说两个方法强制用在什么情景下呀)。 最后，3. 还想请教老师，2021考纲对于巴塞尔2加了对于IRB计算的考察，这是2020年考纲没有的。具体增加计算考察哪里？如何计算？这些不太了解呀，我仔细学了基础和强化 虽完全是去年视频，百题加了一些题，但仍未涉及到2021的巴二的计算。
回答（1）
Jenny2021-03-16 16:21:53
Jenny同学你好，有可能是新增的部分还没有上传。这里你先看一下对应的讲义。
1. WCDR的公式在附图2
2. 通常标准法是不会涉及到抵押品，一般计算风险金的时候就是根据对应不同评级资产的风险权重乘以资产数额再加总，但是在IRB法中，LGD这个参数和抵押品是息息相关的，会受抵押品质量和债务偿付层级的影响。
3. 新增的考点就是用IRB法计算信用风险资本金，具体的计算例题参考第三章附图。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片