天堂之歌

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Phyllis2021-03-15 22:21:07

老师我有一个地方一直想不明白。这里关于credit capital的计算 讲解说是相当于UL-EL。 但我们在信用风险计算credit VaR的时候是信用VaR相当于是UL=WCL-EL. 那么这里面WCL包含覆盖EL和UL. 而现在操作风险讲credit capital为何是UL-EL呢?其中credit capital的前一项是WCDR相乘的,理解起来就是WCL-EL才对呀。UL和WCL我们都知道是两个概念。难道是操作风险这里老师讲错了吗?还是我之前哪里知识点理解错误?请老师指教

回答(1)

Jenny2021-03-16 16:29:22

同学你好,老师这里应该是笔误写错了,这里是WCL的概念哈。

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