啊同学2021-03-15 17:38:24
啊同学请老师讲一下637题
回答（1）
Adam2021-03-15 20:11:36
Adam同学你好，这里的AB选项是一组，两个都是错的，具体分析过程请看下图，C和D是一组，C是正确的，大部分的金融策略都是符合这个特点的，亏钱的损失往往比赚钱的盈利来的大，哪有那么好的投资策略是右偏的呢？右偏就意味着大部分情况下都是赚钱的了，这是不现实的呀，因此收益都是左偏的，
这里的long sawp，是接收固定利率，支付浮动利率
A选项，互换利率下降，国债利率不变，互换的价值上升，互换这一端是多头，在互换的这一端是赚钱的，所以整体就是赚钱的
B选项，互换利率不变，国债利率上涨，国债的价格下降，国债这一端是空头，所以国债这一端是赚钱的，因此整体就是赚钱的
所以A和B都是错的
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