Adam2021-03-15 20:09:49

同学你好，
631：
这个Q检验是我们在一级定量的时候见过的，但是当时没有当做重点。这个Q检验是一个检验随机变量之间的自相关性的一个检验方式。就像t检验和F检验一样，就是一种检验的方式，他的原假设就是要检验的这一系列数据是一个白噪声的过程也就是说这些数据之间的自相关性是0.
这题实际上就是假设检验的相关知识。
如果置信水平是99%，那么对立面是0.01.我们说P值越小越拒绝。
所以这个不对。

632
进行养老金投资时有两种风险。
1：被动投资风险，即保单风险（policy risk）。
2：主动管理风险，主要涉及基金经理的误操作。
在这个过程中如果使用var去进行度量，A说的不对，因为二者之间可能会有分散化的效果（相关系数小于1），所以整体var会小于等于两个var的和。

633：
A：我们从来没有再对冲基金里提过极值理论的相关内容。
B可以请外部供应商，但是自己在做决策的时候不能依赖（important）外部供应商。
C：是可以的，应该考虑杠杆和相应的风险敞口。
D：不行，只考虑这一个信息（其他信息不考虑）是没有任何科学依据的，其他信息也应该参考