186****61282021-03-15 12:41:11
186****6128surplus就等同于equity么？为什么surplus等于asset减去liability
回答（1）
Adam2021-03-15 19:50:04
Adam同学你好，不是，这是规定。
融资风险指的是筹资活动中由于筹资的规划而引起的收益变动的风险。在融资风险中有个概念叫做盈余（Surplus），盈余指的是资产与负债的差值，即Surplus=Asset-Liability。
基金经理希望 盈余可以保持在一定范围内波动。搜集历史盈余数据，可对应画出分布，已知分布就已知分布的均值与方差，以及对应的盈余的VaR，盈余VaR在FRM中有一个专有名词为SaR（Surplus at Risk），对应的公式表达为：
"Expected surplus"=A×(1+R_A )-L×(1+R_L )
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