啊同学2021-03-15 09:22:13
啊同学请老师讲一下618题a.b选项里面，为什么说组合表现在资产大类配置中优于基准？它们的总和相加不是小于零吗？我觉得在单个股票的选择中才可以看出组合表现优于基准呀。 还有619题的b选项麻烦老师也再解释一下
回答（1）
Adam2021-03-15 19:47:06
Adam同学你好，如下图。
619普比率的分母对应的是总风险,sigma，这个指标适合于度量没有实现充分分散化组合的业绩，而这里，加入的资产是一个large mutual fund，这个基金应该是实现了充分分散化的，通常，只要组合里的资产个数超过30，基本上非系统性风险就相互抵消了，因此，用夏普比率这个指标就不合适了
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