周同学2021-03-14 15:24:01
周同学老师你好 54题的c选项巴3更加依赖外部评级是怎么体现的？
回答（1）
Jenny2021-03-15 17:30:59
Jenny同学你好，basel III应该是更不依赖外部评级呀，在信用风险中，巴塞尔Ⅲ对信用风险的细致度与敏感度做出了的改善，降低了对外部评级的依赖，跟它相比，I和II他们是比较依赖外部评级的。
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
啊？可是姚老师上课说 这个选项前半部分是错的 后半部分是对的
- 追问
-
老师你好 巴三不是限制使用internal modelled approach吗 那这样不是应该更依赖于外部数据吗（老师你讲的这个敏感性啥的 是在讲义那部分呀 我怎么感觉从来没听过
- 追答
-
信用评级是计量信用风险的时候用到的呀，internal model approach是计量市场风险资本金哈，不用混淆了。另外，在Basel II的时候，保留了Basel I中计量信用风险的SA法，SA法就是根据外部评级来确定资产的风险权重呀，所以还是依赖于外部评级的。
- 追问
-
老师 所以姚老师在讲解的时候讲错了吧
- 追问
-
不好意思老师 我打错了 不是internal model approach 我是想说internal rating based approach ，巴三终稿里面不是鼓励用标准 限制用内部评级吗
- 追答
-
嗯嗯，这里说的有点问题，后续会联系老师进行修正。
准确来说，巴塞尔III是移除了高级IRB法。对于SA，它是希望机构建立自己的非评级类的方法，减少对于评级机制的依赖哦。见原版书附图。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片