李同学2021-03-13 23:41:55
李同学老师好，这里视频讲一个Var值要过n天就是window天之后才会被替换，window不是表示样本容量吗，如果holding period是2天的话，也就是两天才产生一个新数据，那原来的Var不就是在2n天后才被替换掉吗？另外还想问下是不是“旧Var至多n天后被替换”比较准确？
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Yvonne2021-03-15 14:47:28
Yvonne同学你好，这里holding priod不明确说明的话默认为一天，另外你说的旧VaR之多n天后被替换指的是哪里？麻烦贴一下详细的出处。
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在绿色笔圈出的地方
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这里要结合第一行看，第一行写的是the longer the window，也就是说如果window越长，ghost effect需要更长时间才能消失。
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