xy2021-03-13 17:06:53
xy请问在巴塞尔协议中，用1年99.9%计算操作风险和信用风险，用10天99%计算市场风险，这里的1年和10天是window还是horizon？
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Yvonne2021-03-15 14:50:09
Yvonne同学你好，这里指的是window，horizon类似一个计量单位，比如horizon是1天，那么window为一年就可以观测到250个数据（因为有250个交易日），如果horizon为一周，window为一年就可以观测到大约52个数据。
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这类问题都是您回答么？我只是想知道1年99.9%中的1年，1年到底是horizon还是window？怎么来解释算出来的数？您回答了几遍，都没正面回答。
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我上面已经说了是window，一年或者10天都是window，后面解释的是horizon是什么，和window怎么区分。
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