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cc2021-03-13 16:53:49

老师可以解释一下这里为什么PDb上升后,exposure会上升吗？c的pd上升,不是价值更低了吗？

回答（1）

Jenny2021-03-15 16:16:09

同学你好，因为A持有这个CDS（也就是针对资产C的保护），所以如果C资产恶化了，那么对应的保费是不是就更高了呀，那么A持有的这个CDS就更加值钱了，所以exposure是上涨的。

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