Adam2021-03-15 19:02:23

同学你好，全局估值就是对组合的VAR进行重新的计算，我们要考虑新加入的资产与原先组合中每一个资产的相关性，这个计算过程非常复杂，耗费时间和精力，但是一旦算出来以后，结果就是非常精准的，将新的组合的VAR值和以前的组合的VAR值减一下，中间的差值就是IVAR，所以这个方法是否使用是需要权衡的，优点是计算准确，缺点是成本比较大，对应的是D选项

581对于单个资产而言，资产的VAR就等于Z*sigma*value，如果这个资产在一个组合里面，资产的价值就等于组合的价值乘上资产的权重，权重用W表示，组合的价值用V表示的话，那么资产的价值就是W*V，由于权重可能是负数（负数表示空头的意思），所以加了一个绝对值符号，那么资产的VAR值就是Z*sigma*|W|*V
D选项是说的是技术算组合中每个资产的var，这与资产var的计算没有关系啊