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国同学2021-03-13 15:53:56

老师能讲解下这题吗？1.96DD怎么推出1.2%PD的？

回答（1）

Jenny2021-03-15 15:58:05

同学你好，kmv法就是通过历史数据上DD对应的违约概率来推的。D选项说了，历史数据表明，在1.96的违约分位点的时候，会有1.2%的公司违约，那么只要我现在算出来的违约分位点DD是1.96，那么对应的pd就是1.2%。

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