啊同学2021-03-13 15:53:30
啊同学请老师讲一下576题
回答（1）
Adam2021-03-15 18:58:50
Adam同学你好，
individual VaR指的是单个资产的VAR值
component VaR看的是组合内部资产对于整体组合风险的贡献程度，这两个还是不一样的。
CVAR=MVAR*V
IVAR就等于Z*sigma*value.
而mvar=z*ρ*sigma
所以就看CVAR中的ρ，与IVAR的1.
通常看来说，相关系数是小于1的，所以CVAR通常是小于IVAR
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