天堂之歌

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ketonsi2021-03-12 18:30:43

计算VaR时,要对资产在组合的比重取绝对值,那negative positions是什么?

回答(1)

Adam2021-03-17 14:56:23

同学你好,建议贴一下图片。
可以这么理解,我们加入的头寸与原组合资产是负相关,那么整体组合的风险会由此降低。
或者说如果我们把元资产组合中的资产卖出去一部分,这部分就是short position

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