天堂之歌

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ketonsi2021-03-12 17:51:08

MVaR是不是可以表达成以下两种说法:(1)组合内某资产敞口变化一单位带来的组合VaR的变化值。(2)导致组合VaR发生单位变化的组合内某资产敞口变化值。

回答(1)

Adam2021-03-12 19:09:32

同学你好,1表述的对

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追问
假如表述二不对的话为什么D选项正确?
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D的意思是:增加一个额外的投资,所引起整个组合风险(var)的单位该变量。(mvar是组合var的变化,是结果) 你说的是:引起组合单位变化,的某个资产敞口的变化。

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