Adam2021-03-12 18:51:01

同学你好，
A：二次规划通过参数控制，考虑了风险控制，与此同时他会要求更多的输入变量。这个是正确的
二次规划法是所有方式中需要输入变量最多的方式，考虑的因素是最多的。与此同时他所面临的模型风险也是比较大的
B：筛选通过股票板块分层和alpha方式，提供了一个比价优质的风险控制方法。不对筛选法是根据α的大小来筛选资产的，但是这种方式有很多缺陷，不是一个完美的风险控制。并不是选项中说设计到股票板块的分层的。
C选项，分层筛选：对低风险赋予大权重，对高风险赋予小权重。不对。使用分层筛选法时，不论风险较高还是风险较低都是等权重的。
D选项，线性规划可以通过选择积极风险最低的组合来控制风险。不对。线性规划法侧重于通过设置额条件，在已经构建完成的投资组合中剔除不符合要求的资产，条件是主观条件，是基金经理根据投资者的风险偏好等因素而设定的，是定制化的条件。