云同学2018-04-18 12:49:33
云同学百题53题，答案解释的是d选项吗？为什么说gamma trading的核心是re-hedge？d选项梁老师说的是delta变化所以要调整对冲，而可转债的策略应该都是gamma trading使delta为0吧？delta为0后还用re-hedge吗
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Crystal2018-04-18 16:34:33
Crystal同学你好，gamma hedge第一步是gamma=0，但是delta是不等于0的，所以还要再用标的资产（eg，股票）将delta变成0.所以是需要hedge两次的。
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老师，你说的gamma hedge和gamma trading是一个意思吗？
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是的。
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