陈同学2021-03-12 16:06:22
陈同学怎么从这个表中看出 the longer the window ,the easier the rejection?
回答（1）
Yvonne2021-03-12 16:50:02
Yvonne同学你好，window指的是数据的个数，也就是上面第一行的T，以95%的VaR为例，当T等于252天的时候，非拒绝域是7-19共13个数字，当T时510天时，非拒绝域是17-35共19个数字，不考虑单位的影响，当T等于252时，不被拒绝的概率就是13/252=5.16%，当T等于510时，不被拒绝的概率就是19/510=3.73%，所以窗口期越长，不被拒绝的概率越小，被拒绝的概率也就越大。
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