陈同学2021-03-12 16:04:42
陈同学第一行的数据表示假如在1%的显著性水平下，99%的VaR在一年内的exception为5，则落入非拒绝域，为什么说Var值不对呢？ 原假设应该是Var是对的，无法拒绝原假设，那应该是说明VAr是对的呀？
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Yvonne2021-03-12 16:40:48
Yvonne同学你好，这张表格是kupiec检验的拒绝域表格，要与前面的检验统计量z区分开。
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什么意思？这个表是model verification based on failure rate里的表呀！我的问题是这个表怎么看？怎么理解落入非拒绝域，得到的结论应该是什么？老师上课时举例第一排数据时说得到的结论是Var model有误，我的理解落入拒绝域说明Var错，落入非拒绝域 VAr应该是对的！
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这个表要结合Kupiec检验的公式看的，比如95%的VaR值，当t等于252天非拒绝域是7-19，其余的就是拒绝域，也就是说当N等于7-19的时候，把N，T等值带入LR那个公式计算得到的值是小于3.841的，原假设不被拒绝（但是也不能说模型就是好的）。当N不落在这个区间带入公式得到的值是大于3.841的，拒绝原假设，也就是原来的VaR模型一定是错的。
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