周同学2021-03-12 15:27:48
周同学老师你好 我想问问 利率期限结构里面的上升下降和flat反应在同一个图像里面是怎么画的呀 是序号1，2，3哪种呀（一级里面讲过 我有点忘了 正好信用风险里面研究上升cs，平稳cs和下降cs的图像）
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Jenny2021-03-12 18:59:27
Jenny同学你好，应该是图像2，利率期限结构就是在当前时点对于未来利率走势的预测。
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老师你好 如果是图像2的话 那么为什么cva总在利率上升的情况下会比cva总在利率下降的情况下小呢？如果利率上升的话，cva总就算是各阶段的折现加和也会比利率下降的情况大吧？
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折现的问题在群里解释过啦，这里就不重复了，CS上升的情况下，虽然CVA是上升的，但它同时也面临着以更高的利率和更长的时间期限折现的问题哦。
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