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ketonsi2021-03-12 15:04:29

当VaR服从正态分布时，可以使用tracking error。这句话意思是计算服从正态分布的VaR的公式可以改成：Zα*tracking error*Vp?

回答（1）

Adam2021-03-12 19:07:20

同学你好，麻烦贴一下图片，或者详细说明一下

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选项A
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同学你好，可以的，注意计算出来的var衡量的是相对风险

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