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蔡同学2021-03-12 15:01:32

这道题它的normal distribution和lognormal distribution怎么区分该用在资产整体的Var还是流动性的Var？不明白区分的原理

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回答（1）

Michael2021-03-15 08:23:47

学员你好
LVaR=VaR+LC
VaR会区分normal VaR和lognormal VaR，而LC会区分LC under normal time与LC under stress time。
希望对你有帮助。

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