Jenny2021-03-12 18:38:31

同学你好，特定风险资本（Specific Risks Charge，SRC）是针对交易账户中的部分特殊资产所面临的信用价差风险和股价波动风险而计提的资本金，
它采用了和市场风险一样的资本计量要求，即窗口期为10 天，置信水平为99%的VaR 值。不同的是，SRC 对应的惩罚乘数mc 的最小值是4。

IRC新增风险资本金规则要求银行对交易账户中与信用风险相关的产品按照1 年的窗口期，99.9% 置信水平额外计提对应的信用风险资本金，以此作为对原内部模型法计量市场风险资本金的补充，在计算的过程中，银行不仅要考虑违约的可能，还要考虑信用评级的变化。2008 年，巴塞尔委员会意识到，违约并非是造成2008 年全球金融危机的唯一因素，信用评级的变化，市场流动性的缺失才是造成损失的主要元凶。因此，巴塞尔委员会修改了的新增违约风险资本金的建议，提出了新增风险资本金（Incremental Capital Charge，IRC）。