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Phyllis2021-03-12 06:47:03

咦？老师 VaR不是absolute risk吗？为什么第15题会有 tracking error VaR的概念？

回答（1）

Adam2021-03-12 17:20:11

同学你好，你要看var中的sigma是怎么产生的。
一般来说VAR是绝对风险的指标。
但是如果是通过比较得到的sigma，然后在使用var，这个时候衡量的是相对风险。
因为这个sigma其实就是TEV

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