Phyllis2021-03-12 03:58:34
Phyllis老师，1. 这道题考虑WCL的时候，不需要思考这个portfolio的PD=2%的事情吗？还是说 已经考虑了这个2%的WCL是损失了28个呢？2.老师 我们这道题计算WCL的时候不需要考虑二项分布的原因是因为这里是相关系数=0吗？以及何时应该用C28(1000)*2%*98%这样的形式计算出PD，再用PD*$1,000,000得到WCL呢？
回答（1）
Jenny2021-03-12 18:26:06
Jenny同学你好，这里题干很明白说了最坏的情况是28个资产违约，他跟前面2%是没有关系的。 这个意思就像是通过二项式分布对违约损失进行建模，然后发现WCL这个损失分位点对应的是28个违约。另外，WCL是最坏情况下的损失，换句话就是违约28个资产所造成的损失就是最坏损失了，不用想得那么复杂的。
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