毛同学2021-03-12 02:13:52
毛同学@金程教育-杨老师 为啥threshold 和违约概率分为点都取-2.33
回答（1）
Jenny2021-03-12 17:42:55
Jenny同学你好，要么原来m未知，那么资产的收益α应该服从均值为0，方差为1的标准正态分布，标准正态分布没什么好说的，置信水平是99%，所以尾部对应的单尾关键值或者说违约分位点就是-2.33。 如果m未知，那么α应该服从均值为βm，方差为1-β的平方的正态分布，也就是我们要通过标准化映射到标准正态分布上，无论是哪种，标准正态分布上尾部1%(违约概率为1%。)对应的都是-2.33。
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