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138***912021-03-11 11:18:54

这道题的95%我认为是回测的confidence level而非VaR的 老师这块如何理解

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回答（1）

Yvonne2021-03-11 14:40:41

同学你好，题目中说的是95%的confidence level，是95%的置信水平，如果是回测的话应该是强调5%的significant level。

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