加同学2021-03-10 17:59:59
加同学请问老师，现行巴塞尔协议规定计算市场风险用的仍是10天的VAR，操作风险和信用风险用一年的VAR？是说计算VAR的时候的要求对吧，这里的10天、1年都是指window对吧？FRTB这一章中出现了好多对VaR的规定，感觉好乱，还请老师给梳理一下，谢谢！
回答（1）
Yvonne2021-03-11 14:21:00
Yvonne同学你好，是的。在巴一里面首先规定了对市场风险资本的要求是99% 10-day VaR，巴2.5又对其补充增加了stressed VaR，FRTB就改成了用97.5%的ES代替。FRTB里面它是按照流动性持有期把风险因子（资产）分为五类10天、20天、40天、60天、120天。如果风险因子或者资产被划分为120天，代表银行最多需要120天就可以把风险对冲或把资产出售。
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