加同学2021-03-10 15:36:27
加同学老师您好，关于这一页内容，我有如下疑问：就是1.FRTB对市场风险资本金计算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同时需要采用最近12个月的极端压力情景数据来计算，那我是否可以理解为上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情况下计算出来的？ 2.同时，将资产分成5类，分别是10，20，40，60，120五种流动性持有期。想问下这是否意味着上面👆计算市场风险资本金时，窗口期是否也要相应调整？或者说liquidity horizon对计算市场风险资本金有何影响。 感谢老师！
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Yvonne2021-03-10 19:42:08
Yvonne同学你好，1.是的，用最近12个月的数据进行计算。
2.有关资产的流动性管理修改不要与上面的情况混为一谈，这不是同一项指标。上面使用一年的数据计算ES，下面计算的不是ES值。
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还想请问老师，那这页中间写到“在市场风险资本金计量中，我们采用的是10天的窗口期”，那这句是不是与我们刚才提到的“最近12个月”相冲突呢？这个10天窗口期现行规定还使用吗？谢谢老师！
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10天窗口期是用来计算VaR值的，上面的ES用的是一年的时间，这两个不是同一个指标。
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