周同学2021-03-10 08:30:08
周同学老师你好 这边前五年的credit spread是一样的，那么后五年credit spread分三种情况，上升，平稳，以及下降，这样的话违约概率不是也应该上升，平稳以及下降吗，既然这样的话，计算10年期的CVA也应该要每一年折算再加总吧？
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Jenny2021-03-10 13:32:39
Jenny同学你好，你的理解是正确的。老师这里只提到五年是因为前面五年的CS是一样的，主要影响在于后面的五年。只是针对后面五年的区别进行了分析，并不是说在算10年期的CVA就不考虑前面了。
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