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黄同学2021-03-09 17:30:18

老师请问这个P（AB）的式子是怎么列出来的？

回答（1）

Yvonne2021-03-09 18:01:59

同学你好，这里因为两个投资组合之间存在相关性，所以两个投资组合并不独立，P（AB）=COV（A，B）+P（A）P（B），具体的公式会在第二门课信用风险讲到。

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