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徐同学2018-04-17 19:00:09

为什么Vasicek是decreasing volatility,什么样的变化叫parallel shift

回答（1）

Wendy2018-04-18 17:54:36

同学你好。parallel shift指的是利率曲线结构是平行移动的，一级估值特别强调过。
Vasicek model是均值回归模型，利率是均值回归于长期平均利率的，所以利率的波动率是慢慢减少。注意选项里是利率的波动率，不是利率

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