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加同学2021-03-08 16:09:38

没太听懂老师这里说“Jump-to-default”为什么要用高一点的置信水平，要用99.9%而不是99%。请老师帮忙解释一下，谢谢！

回答（1）

Yvonne2021-03-09 10:18:21

同学你好，因为违约这件事不是经常发生，如果设置为99%的VaR，可能VaR等于0，或者是一个损失不太大的数据，所以要设置为99.9%的VaR，这样可以得到更大的VaR值。

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