王同学2018-04-17 17:09:24
王同学百题61题。用给出的每年spread乘以考虑抵押后的EE再折现 相加，这个思路错哪了？ 每年的spread都不一样，Hazard rate为什么一样？
回答（1）
Galina2018-04-17 18:19:44
Galina百题61题。用给出的每年spread乘以考虑抵押后的EE再折现 相加，这个思路错哪了？
你可以写一下你的思路吗
每年的spread都不一样，Hazard rate为什么一样？
因为每年的rr也在变呀。
Hazard rate=spread/(1-RR)
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
既然已经用了近似式，为什么不能用180*15再折现这样算？
- 追问
-
写错了 180乘以2
- 追答
-
The counterparty’s time-to-default follows a distribution of constant hazard rate.题干已经说了。利用 hazard rate建模，就是利用指数分布啊
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片