cc2021-03-07 21:57:14
cc请问课程中老师说的市场风险用的是return distribution,信用风险用的是loss distribution,这两个分布有什么区别吗,return不可以认为是负的loss吗?
回答（1）
Jenny2021-03-09 14:53:51
Jenny同学你好，老师这里说的应该是市场风险用的是loss distribution，信用风险用的是return distribution。因为市场风险关注的是资产价格波动产生的损失，但是信用风险是我方出现了收益，对方才有可能对你违约，所以信用敞口实际上是收益的部分，也就是应该对收益建模。
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