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天堂之歌

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沈同学2021-03-07 10:54:34

一级里面我记得correlation=beta^2，为什么这里correlation=beta？

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回答（1）

Jenny2021-03-09 14:14:41

同学你好，你记错了，你记得应该是在单元线性回归中correlation的平方等于R的平方。这里说的是信用头寸和市场因子之间的相关系数是0.5，代指的就是beta。

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