国同学2021-03-06 16:24:27
国同学请问老师，这题中的joint probability of PD公式是什么？在哪门课哪里有呢？
回答（1）
Yvonne2021-03-08 10:17:40
Yvonne同学你好，因为这两个投资组合并不是独立的，所以不能用P（AB）=P（A）*P（B），这里用到的公式是cov（A，B）=E（AB）-E（A）E（B），违约和不违约可以看作是0-1分布，所以P（AB）=E（AB）。P（A）P（B）=E（A）E（B），所以P（AB）=Cov（A，B）+P（A）P（B）。
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老师，该公式是信用风险中的这个知识点吗？
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是的，按照我说的方法一级定量分析也有讲到。
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