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天堂之歌

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王同学2021-03-05 15:08:27

这里的sigma是anuual basis point volitility,,，而dt按月算的，sigma 不用初一根号12么？

回答（1）

Yvonne2021-03-08 11:36:39

同学你好，σ是以基点为单位的年波动率，dt是以年作为时间单位。本题t=1/12，代表1/12年，σ乘以根号下1/12，就是这一个月的波动项。

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