xy2021-03-05 13:14:14
xy第638题，请解释下各个选项
回答（1）
Adam2021-03-05 19:57:06
Adam同学你好，
style drift指的是风格漂移，要么是基金经理承担风险的类型发生了变化，要么是基金经理承担风险的量（主要是杠杆）发生了变化
第一个：R2在这里并没有什么作用，R2提高只是说明了自变量对因变量的解释力度上升了，却不能体现基金经理投资风格的改变，所以这个说法是不对的。
第二个：投资金额由70m变到430m，投资金额大幅增加，说明承担风险的量发生了改变。即风格变化。
第3个，只是基金经理把资金从原先投资欧洲转移到了非洲而已，这个基金本来就是一个global macro型的基金，本来就是在多个国家之间进行交易的，这个并没有发生风格漂移。
第四个：基金经理对印度市场充满信心，所以就打算重仓，由原来的5%，变为10%。这也是量的改变，即风格变化
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