啊同学2021-03-05 10:30:12
啊同学请老师讲一下这个题a选项为什么对还有其他三个选项为什么不对？
回答（1）
Jenny2021-03-09 13:58:12
Jenny同学你好，
A. 市场风险的IMA法用到了VaR，组合的VaR是考虑了资产与资产收益之间的相关性的，所以A对。
B. 内部评级法算信用风险，简单理解为WCL-EL， EL是不考虑相关性的，WCL里面的相关性是资产违约率的相关性，不是资产收益之间的相关性。
C和D其实都相当于先分类，再算各类的资本金再加总，所以也是不考虑相关性的。
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