你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

王同学2021-03-04 17:24:40

当利率结构到挂的时候,为什么CVA比实际要大?CVA不是要折现吗?

回答（1）

Jenny2021-03-04 18:52:07

同学你好，可以大致说一下在哪个视频哪个位置，我确认一下。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
信用风险补录的第四条credit spread 和CVA
追答
同学你好，利率倒挂也就是折现的利率是变小的，那么远期折现过来的cva对应的分母比较小呀，所以对应的整体cva就大一些了。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录