抱同学2021-03-04 16:20:38
抱同学这里老师讲清仓时间T越小，流动性风险越大，LVaR越大，为什么带入公式不同的T值，算出来的结果是T越大，LVaR越大呢
回答（1）
Michael2021-03-04 18:48:13
Michael学员你好，时间T的变化对于LVaR有两个影响。
1、清仓时间变长，更不着急，所以流动性风险减少
2、时间变长，VaR变大（平方根法则）
所以整体的影响要讲这两个因素都考虑进去。
希望对你有帮助。
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明白啦 谢谢老师
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加油呐~
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