Phyllis2021-03-04 03:21:38
Phyllis老师。这个题我太不会了( ▼-▼ )。1.所有这种term structure model都需要乘以上下的概率(没有给就默认50%)吗？以前算其他题没有考虑过概率呀，比如Rud,那么就把上一个利率的基础上加上变动部分(变动部分只波动率是减号的)这样不可以吗？2.第二点想请教您关于所有模型 波动项的部分，都是＋-波动项这样吗？(即向上＋；向下-)。都是这样吗
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Yvonne2021-03-04 10:44:31
Yvonne同学你好，这里认为未来利率只有两种可能，也就是说ε的取值只可能是正负1，你可以认为它向上或者向下的概率都是50%，Vasicek模型的趋势项食欲当前利率水平有关的，也就是说κ（θ-r）中的r是当前的利率水平，在month 1就要用month 1时期的利率ru或者rd，不能直接加上波动项。
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