Phyllis2021-03-04 01:38:07
Phyllis老师，1， 我们可以说age-weighted的BRW方法中的计算 VaR calculation is more complicated吗？(因为权重做了调整）。 2，是否age-weighted计算VaR更复杂了，但是volatility- weighted没有更复杂？
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Yvonne2021-03-04 13:34:02
Yvonne同学你好，HW方法在计算方面比BRW方法更简单，BRW方法是对权重做出调整，但是没有对波动率进行调整，而HW方法是对波动率进行调整而不是对权重做出调整。
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老师。想问您，HW和BRW分别关于VaR的计算是否有更复杂？是和普通计算VaR一样吗？(纯是计算角度) 是否是BRW更复杂了，而HW和普通的一样
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这样是没有可比性的，VaR值的计算是有很多方法的，原版书也没有在这方面进行比较，只需要比较BRW、HW等几种方法的优缺点原理等即可，这方面知识不必太过纠结。
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