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天堂之歌

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加同学2021-03-02 17:21:38

请问老师这个题的答案为何是B呢？非常感谢！

回答（1）

Yvonne2021-03-02 18:35:46

同学你好，ES衡量的就是损失超过VaR值的预期值，也就是对尾部区域中n-1相同权重的分位数进行估算。一致性风险度量估值包括尾部区域在内的整个分布的分位数。

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